MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS DAN PERHITUNGAN LCR DAN NSFR DALAM RANGKA BASEL III

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, Regulator memandang perlu diakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka Manajemen Risiko Likuiditas dengan baik agar menjadi bank yang sehat dan mampu menghadapi tekanan pada waktu kondisi krisis tidak semata-mata bergantung pada memadainya permodalan yang dimiliki bank. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008. Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan, mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent. Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS.

Materi

1. Overview on Liquidity Risk

• Liquidity Risk Framework
• Liquidity Risk Management
• Tata Kelola
• 4 Pilar Liquidity Risk Management

2. Liquidity Observation Ratios

• Swapped Funding ratio
• Deposit Concentration Ratio
• Long Term Funding Ratio
• Non Bank Deposit Ratio
• Undrawn Facility Ratio
• Net Interbank ratio
• Early Warning Signal (EWS)

3. Liquidity Risk (BASEL III)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

• Perhitungan dan penerapan LCR
• Parameter HQLA dan Net Cash Outflow
• Value dan Bobot dari Aset & Liability
• Komponen LCR
• Format Laporan LCR
• Cara mengelola ratio LCR

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

• Perhitungan dan penerapan NSFR
• Available Stable Funding (ASF) & Required Stable Funding (RSF)
• Ketentuan regulator
• Komponen NSFR
• Value dan Bobot dari Aset & Liability
• Penempatan bucketing dari Asset dan Liability
• Format Laporan NSFR
• Cara mengelola ratio NSFR

4. Early Warning Indicator (EWI)

• Definisi dan Tujuan EWI
• Parameter dan Proses Eskalasi EWI
• Periode pemantauan EWI

5. Liquidity Stress Test

• Definisi
• Skenario stress test likuiditas
• Asumsi dari skenario stress test likuiditas
• Komponen stress test likuiditas
• Action Plan kondisi stress likuiditas
• Estimasi Haircut

6. Liquidity Contingency Plan

• Elemen kunci dalam liquidity contingency Plan
• Proses eskalasi
• 4 (empat) Area testing
• Langkah strategi

Durasi

2 Hari