COUNTERPARTY RISK MANAGEMENT (TINJAUAN PRAKTIS UNTUK PENGELOLAAN RISIKO YANG EFEKTIF

Training ini membekali peserta dengan pengetahuan dasar dalam mengidentifikasi variabel utama dan faktor penting risiko kredit pihak lawan dalam setiap transaksi produk keuangan utama, serta menerapkan pendekatan praktis untuk pengukuran risiko tersebut.

Tujuan

Memahami berbagai jenis risiko pihak lawan yang terjadi dalam produk keuangan utama
Menilai dan mengukur risiko kredit pihak lawan pada produk suku bunga dan valuta asing
Mengukur risiko kredit pihak lawan dari suatu portofiolio
Menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari tinjauan praktis yang umum dilakukan

Materi

1. Tinjauan Umum tentang Risiko Pihak Lawan

Perbedaan mendasar antara risiko kredit pihak lawan dengan risiko kredit lainnya.
Risiko kredit pihak lawan dalam tinjauan regulasi.
Kategori risiko kredit pihak lawan

2. Eksposur Risiko dan Pengukurannya

Risiko Pre-settlement
Risiko Settlement
Lending risk
Risiko Penerbit

3. Pengelolaan Eksposur

Kebutuhan dokumen pendukung utama yang umum dibutuhkan
Strategi Mitigasi: collateral, netting, early termination, cash settlement

Penetapan Limit serta Proses Persetujuan Limit

Kriteria umum yang berlaku dalam penetapan Limit
Proses persetujuan pengajuan limit risiko
Contoh Kasus: Risiko Pre-settlement untuk produk keuangan utama berdasar suku bunga dan nilai tukar

Proses Pemantauan Limit dan Proses Eskalasi Pelampauan Limit

Jenis – jenis pelampauan limit risiko pihak lawan
Pengelolaan pelampauan limit serta rencana tindak lanjut

Stress Testing Pre-Settlement Risk

Alasan mendasar utama mengapa stress testing perlu dilakukan
Jenis – jenis pendekatan stress testing : Hypothetical dan historical stress test
Kesimpulan dan Diskusi lainnya

Target Peserta

Risk Manager, Treasury Dealers, Analysts dan Unit Pemantau Risiko lainnya yang perlu memahami bagaimana risiko kredit pihak lawan diukur dan dikelola. Peserta perlu memiliki pemahaman dasar tentang produk keuangan utama berdasar suku bunga dan nilai tukar.