ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA)

Optimalisasi Pengelolaan Asset-Liabilities Terkait Net Interest Income, Strategi Menjaga Limit Risiko (Likuiditas dan Tingkat Bunga)

Kebijakan institusi dalam kerangka optimalisasi pendapatan dikenal dengan Net Interest Income (NII). Salah satu strateginya adalah melalui pengelolaan risiko pada asset-liabilities, khususnya risiko likuiditas dan suku bunga. Strategi dan pengelolaan risiko sangat bergantung pada strategi bisnis yang dijalankan oleh cabang (unit bisnis), yaitu terkait pilihan peningkatan dana maupun sumber dana (pinjaman) dalam jangka panjang atau pendek. Mekanisme dalam mencegah mismatch dapat diukur secara valid melalui Dynamic Asset Liability Management.

Tujuan

1. Mendorong dan mendukung target pencapaian melalui pengelolaan aset dan liabilitas;
2. Meningkatkan kompetensi pengelolaan aset dan liabilitas dalam koridor manajemen risiko;
3. Menyiapkan skenario pengelolaan Asset-Liability dalam kondisi normal dan tidak normal (stress);
4. Mampu mengoptimalkan NII, khususnya terhadap besaran suku bunga, yield, dan mengefektifkan cost yang dikeluarkan Bank;
5. Memberikan keyakinan memadai bagi manajemen bahwa pengelolaan aset dan liabilitas telah memenuhi regulasi yang berlaku (aspek kepatuhan).

Materi

Day-1

• Kunci Asset Liability Management (ALMa)
• Organisasi dan Pengorganisasian Asset-Liability
• Pokok – pokok Penerapan dan Fungsi  ALMa
• Struktur Neraca dan Optimalisasi Neraca dalam Koridor Regulasi
• Unit terkait Pengelolaan ALMa
• Hubungan antara ALMa dengan Financial Target Budget
• Apakah ALMa harus dalam organisasi Treasury Unit?
• Apakah ada Financial Target atas ALMa?
• Pengelolaan Liquidity Risk dalam ALMa
• Alat Pengukur ALMa dan Risiko Likuiditas
• Liquidity Gap, Maximum Cummulative Outflow, Cash Flow Projection, dan Implementasi dalam ALMa
• Pengelolaan Likuiditas: Normal dan Stress (LCR and NSFR)
• Bagaimana Mengidentifikasi Cash Flow dalam Kondisi Normal (Komponen, Identifikasi Komponen Jatuh Tempo, Potensi Cash Flow)
• Identifikasi Kondisi Stress, Framework Stress Test (Liquidity Coverage Ratio / LCR and Net Stable Funding Ratio / NSFR)
• Pengukuran Potensi Cash Flow dan Contoh Perhitungannya
• Bagaimana Pengelolaan Cadangan Likuiditas dalam ALMa?
• Apakah komponen yang diperbolehkan oleh BI / OJK?
• Liquefiable Asset vs Liquid Asset
• Sumber Pendanaan untuk Liquefiable Asset
• Apakah kita masih bisa mendapatkan pertumbuhan Net Interest Income (NII) dari Liquefiable Asset sembari mematuhi kecukupan Regulator?
• Rasio Likuiditas dan Contoh Perhitungannya
• Static Liquidity Management vs Dynamic Liquidity Management

Day-2

• Bagaimana Mengelola Risiko suku bunga
• Definisi  dan Latar Belakang Interest Rate Risk
• Penetapan Rate Sensitive Asset (RSA) dan Rate Sensitif Liability (RSL)
• Perhitungan Repricing Gap
• Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga
• Pengelolaan Interest Rate Risk In the Banking Book (IRRBB)
• Metode Net Interest Income (NII)
• Metode Economic Value of Equity (EVE)
• Implementasi Core Balance Methodology untuk tidak ada jatuh waktu produk (Giro, Saving, Credit Card jika ada)
• Bagaimana Mengelola Risiko Nilai Tukar
• Definisi Net Open Position (NOP)
• Ketentuan Regulator terkait Risiko Nilai Tukar
• Tujuan Pengelolaan Risiko Nilai Tukar
• Transaksi-transaksi yang Menyebabkan Risiko Nilai tukar
• Bagaimana Strategi Pengelolaan Risiko Nilai Tukar
• Manajemen Pricing
• Bagaimana Menghitung Yield dan Cost of fund?
• Perhitungan Yield pada Asset (Earning Asset dan Non Earning Asset, Optimalisasi Yield,  Contoh Penerapannya)
• Perhitungan Cost pada Liabilities (Bearing Liabilies dan Non Bearing Liabilities, Optimalisasi Cost, Contoh Penerapannya)
• Overhead Cost (OHC) dan Credit Risk Premium (CRP)
• Bagaimana Bank Menetapkan Pricing dari DPK dan Pinjaman (Loan Pricing Model (LPM)/Base Lending Rate (BLR)) 

Durasi

2 Hari