ADVANCED LIQUIDITY RISK MANAGEMENT, STRESS TESTING AND CONTINGENCY PLANNING

Metode Pengelolaan Eksposur Risiko Likuiditas Secara Mendalam Dari Konsep Hingga Implementasi 

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka Manajemen Risiko Likuiditas dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjadi bank yang sehat serta mampu menghadapi tekanan pada waktu kondisi krisis tidak semata-mata bergantung pada memadainya permodalan yang dimiliki bank. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008 termasuk kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan, namun mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent. Munculnya pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap meningkatnya beberapa potensi risiko baik risiko Likuiditas maupun kredit yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank baik kondisi normal maupun kondisi stress yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat memahami konsep pengeloaan Likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis (stress) secara lebih prudent dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal / regulator.

Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi pengelolaan aset dan liabilitas dalam koridor manajemen risiko likuiditas. 
2. Menyiapkan skenario pengelolaan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan tidak normal (stress). 
3. Mampu mengoptimalkan NII, khususnya terhadap besaran suku bunga, yield, dan mengefektifkan cost yang dikeluarkan bank.  
4. Memberikan keyakinan memadai bagi manajemen bahwa pengelolaan risiko likuditas telah memenuhi regulasi yang berlaku (aspek kepatuhan). 
5. Menyusun rencana tindakan (termasuk kebijakan, strategi, dan tindakan) yang paling relevan dengan kondisi  terkini. 
6. Menetapkan langkah-langkah pemulihan yang efektif sehingga diharapkan dapat membatasi ancaman terhadap modal bank dan profitabilitas masa depan.

Materi

• Overview 
• Konsep Risiko Likuiditas 
• Skema Pengaturan Risiko Likuiditas 
• Ketentuan-Ketentuan Regulator 
• Tata Kelola Risiko Likuiditas 
• Risk Governance 
• Basel III & OJK Framework 
• Early Warning Indicator (EWI) 
• Definisi dan Tujuan 
• Parameter EWI dan proses eskalasi 
• Liquidity Stress Testing 
• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
• Perhitungan dan penerapan LCR 
• Parameter HQLA dan Net Cash Outflow 
• Value dan Bobot dari Aset & Liability 
• Internal Stress testing 
• Tujuan 
• Asumsi  
• Komponen Internal Strest Test 
• Estimasi penarikan likuiditas 
• Net Stable Funding Ratio (NSFR) 
• Perhitungan dan penerapan NSFR 
• Ketentuan regulator 
• Value dan Bobot dari Aset & Liability 
• Liquidity Contingency Plan 
• Keys element 
• Organisasi dan proses eskalasi 
• Area testing Rencana Pendanaan Darurat 
• Rencana pendanaan darurat 
• Recovery Plan 
• Latar Belakang  
• Recovery dan Resolution Plan (RRP) 
• Objektif RRP 
• RRP Stages 
• Ketentuan OJK 
• Pinjaman Likuidititas Jangka Pendek (PLJP) 
• Dasar hukum 
• Latar Belakang dan Definisi 
• Persyaratan Bank dan Agunan 
• Perhitungan Bunga dan Biaya 
• Sanksi 
• Mekanisme PLJP

Durasi

2 Hari